PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с OANMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-5.63%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.16%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.76%.

OAKIX

1 день
0.85%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.52%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.70%

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий OAKIX и OANMX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

OAKIX
Oakmark International Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OAKIX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.53

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.86

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.74

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

2.92

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между OAKIX и OANMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и OANMX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.95%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и OANMX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-40.08%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.41%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-23.55%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.25%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.62%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.39%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и OANMX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.19%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.76%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.34%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.78%

+0.56%