Сравнение OAKIX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и OAKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и OAKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -5.63% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям OAKLX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.31% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.70%
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и OAKLX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OAKLX в 0.98%.
Доходность на риск
OAKIX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск
OAKIX
OAKLX
Сравнение OAKIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | OAKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.34 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и OAKLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и OAKLX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности OAKLX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.95% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и OAKLX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OAKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -61.15% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.49% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -27.87% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -48.42% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -10.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.00% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.63% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и OAKLX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.77% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 11.20% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.31% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.58% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.57% | -0.23% |