Сравнение OAKIX с OAKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и OAKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и OAKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям OAKGX по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.49% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и OAKGX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.
Доходность на риск
OAKIX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск
OAKIX
OAKGX
Сравнение OAKIX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | OAKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.62 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и OAKGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и OAKGX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности OAKGX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и OAKGX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OAKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -60.43% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.76% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -31.54% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -45.14% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -9.49% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.41% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.51% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и OAKGX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Oakmark Global Fund (OAKGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.25% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.86% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.80% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.51% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.67% | +0.67% |