Сравнение OAKIX с FMIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или FMIJX.
Основные характеристики
| OAKIX | FMIJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 9.98% |
| Макс. просадка | -60.45% | -37.45% |
| Текущая просадка | -7.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и FMIJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FMIJX
С начала года, OAKIX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у FMIJX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FMIJX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и FMIJX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FMIJX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.81% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
FMIJX FMI International Fund | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 1.62% | 3.76% | 1.84% | 3.47% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FMIJX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FMIJX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с FMI International Fund (FMIJX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.