PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с FMIJX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или FMIJX.

Корреляция

Корреляция между OAKIX и FMIJX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKIX:

0.49

FMIJX:

0.12

Коэф-т Сортино

OAKIX:

0.80

FMIJX:

0.32

Коэф-т Омега

OAKIX:

1.10

FMIJX:

1.04

Коэф-т Кальмара

OAKIX:

0.52

FMIJX:

0.15

Коэф-т Мартина

OAKIX:

1.43

FMIJX:

0.58

Индекс Язвы

OAKIX:

6.22%

FMIJX:

3.96%

Дневная вол-ть

OAKIX:

19.17%

FMIJX:

15.84%

Макс. просадка

OAKIX:

-67.72%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

OAKIX:

0.00%

FMIJX:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FMIJX по среднегодовой доходности: 3.19% против 4.65% соответственно.

OAKIX

С начала года

17.99%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

19.13%

1 год

9.90%

3 года

9.35%

5 лет

13.80%

10 лет

3.19%

FMIJX

С начала года

3.92%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

3.74%

1 год

2.22%

3 года

7.27%

5 лет

10.48%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

FMI International Fund

Сравнение комиссий OAKIX и FMIJX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.

OAKIX
Oakmark International Fund
FMIJX
FMI International Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKIX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и FMIJX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKIX
Oakmark International Fund		2.09%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.53%3.19%1.73%5.28%6.89%
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и FMIJX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и FMIJX

Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 3.30% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...