PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с FMIJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-5.63%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
FMIJX
FMI International Fund		-2.78%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FMIJX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции OAKIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.29% соответственно.

OAKIX

1 день
0.85%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.52%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.70%

FMIJX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.47%
1 год
6.54%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

FMI International Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX

Сравнение комиссий OAKIX и FMIJX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.

OAKIX
Oakmark International Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXFMIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.40

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.70

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.50

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

1.91

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXFMIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.40

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между OAKIX и FMIJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и FMIJX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FMIJX в 13.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.95%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
FMIJX
FMI International Fund		13.46%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и FMIJX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FMIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-37.45%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.46%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-21.77%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-37.45%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-8.83%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-4.65%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и FMIJX

Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 5.73%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.04%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.44%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.17%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.15%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

15.06%

+6.28%