PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAZMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%0.76%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.74%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у OAZMX с доходностью -2.74%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAZMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
2.32%
1 год
9.16%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKWX

Сравнение комиссий OAKGX и OAZMX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAKGX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAZMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.95

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAZMX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAZMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAZMX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAZMX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAZMX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAZMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-23.54%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.42%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-23.54%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.24%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.78%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.39%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAZMX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.34%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.76%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.33%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.38%

+2.28%