PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAYLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%25.75%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-8.10%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -8.10%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAYLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
5.33%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKBXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKLX

Сравнение комиссий OAKGX и OAYLX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAYLX в 0.87%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAKGX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAYLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.58

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.46

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.37

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа OAYLX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAYLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAYLX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OAYLX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAYLX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAYLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-47.35%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.47%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-27.82%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-10.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.76%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.62%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAYLX

Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеют волатильность 4.99% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.19%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

20.30%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.59%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.97%

-1.31%