PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAKWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции OAKWX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.49% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Global Select Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OANMXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAYMX

Сравнение комиссий OAKGX и OAKWX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAKWX в 1.10%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAKWX
Oakmark Global Select Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.19

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.38

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.21

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

0.72

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAKWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAKWX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKWX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAKWX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-54.43%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.26%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-32.79%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-42.07%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-11.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.45%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.09%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAKWX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Global Select Fund (OAKWX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.56%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.33%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.87%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.90%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

19.15%

+1.51%