Сравнение OAKGX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
OAKIX Oakmark International Fund | -5.63% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.70% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
OAKIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и OAKIX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKGX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKGX
OAKIX
Сравнение OAKGX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.11 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и OAKIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKIX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.95% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и OAKIX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -65.18% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.35% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -38.00% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -53.05% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -11.74% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.85% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и OAKIX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.73% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.49% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.57% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.07% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.34% | -0.68% |