PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с MFWIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		1.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.39% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

MFWIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.47%
6 месяцев
3.75%
1 год
13.17%
3 года*
9.58%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFX

Сравнение комиссий OAKGX и MFWIX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

OAKGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.52

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.08

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.96

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.50

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.52

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между OAKGX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и MFWIX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MFWIX в 8.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.64%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и MFWIX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-33.01%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-6.73%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-20.22%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-23.36%

-21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-4.69%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-3.83%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.79%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и MFWIX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.26%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

5.43%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

8.95%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

9.11%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

9.61%

+11.05%