Сравнение OAKGX с GAOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и GAOAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OAKGX Oakmark Global Fund	-5.09%	21.19%	2.53%	17.36%	-16.86%	30.47%	9.00%	29.66%	-19.02%	27.05%
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	-3.07%	14.68%	7.91%	12.69%	-18.74%	3.60%	15.29%	15.95%	-6.07%	16.82%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.83% соответственно.

OAKGX

1 день: 0.54%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -5.09%

6 месяцев: -1.50%

1 год: 9.77%

3 года*: 7.78%

5 лет*: 5.96%

10 лет*: 9.55%

GAOAX

1 день: 0.85%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -3.07%

6 месяцев: -2.10%

1 год: 10.09%

3 года*: 8.71%

5 лет*: 2.03%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oakmark Global Fund

Название символа

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с OAKGX:

OAKGX с VOO OAKGX с IHF OAKGX с ARKK OAKGX с SPY OAKGX с VOOV OAKGX с VHGEX OAKGX с SWPPX

Часто сравнивают с GAOAX:

GAOAX с VOO GAOAX с DFIVX GAOAX с GBOSX GAOAX с UCEQX GAOAX с VMNVX GAOAX с MVGIX GAOAX с VHIAX

Сравнение комиссий OAKGX и GAOAX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

OAKGX

Oakmark Global Fund

GAOAX

JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

OAKGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OAKGX	GAOAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.92	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.93	1.32	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.18	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.80	1.21	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.87	4.82	-1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OAKGX	GAOAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.92	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.18	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.54	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.55	-0.07

Корреляция

Корреляция между OAKGX и GAOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GAOAX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GAOAX в 9.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OAKGX Oakmark Global Fund	1.17%	1.11%	1.19%	4.35%	0.75%	17.98%	0.16%	3.71%	14.80%	7.50%	1.07%	2.87%
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	9.95%	10.15%	2.34%	0.00%	4.62%	4.61%	1.54%	2.43%	2.52%	2.95%	2.59%	0.96%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GAOAX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OAKGX	GAOAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.43%	-29.02%	-31.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.58%	-8.95%	-2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.54%	-29.02%	-2.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.14%	-29.02%	-16.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.00%	-6.83%	-2.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.41%	-6.02%	-3.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.24%	+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GAOAX

Oakmark Global Fund (OAKGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.99% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OAKGX	GAOAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.99%	4.81%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.88%	7.60%	+2.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.80%	11.55%	+6.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.51%	11.03%	+7.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.66%	10.81%	+9.85%

Сравнение OAKGX с GAOAX

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GAOAX

Сравнение доходности по годам OAKGX и GAOAX

Доходность по периодам

OAKGX

GAOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OAKGX и GAOAX

Доходность на риск

OAKGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

OAKGX

GAOAX

Сравнение OAKGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OAKGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GAOAX

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GAOAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GAOAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)