Сравнение OAKGX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.78% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и FGIAX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
OAKGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
OAKGX
FGIAX
Сравнение OAKGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.79 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.30 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.73 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 12.62 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.79 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и FGIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и FGIAX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и FGIAX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -49.35% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.29% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -21.08% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -38.02% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.06% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.22% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.79% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и FGIAX
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.15% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.07% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 12.28% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.08% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.17% | +5.49% |