Сравнение OAKGX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 8.80% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.40% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
CAEIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и CAEIX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
OAKGX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
OAKGX
CAEIX
Сравнение OAKGX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.57 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.34 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.30 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 17.99 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.57 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и CAEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и CAEIX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CAEIX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.66% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и CAEIX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -75.81% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.34% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -32.58% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -37.54% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -9.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -49.04% | +39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.65% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и CAEIX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.64% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.55% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.48% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.12% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 19.63% | +1.03% |