PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKGX (Oakmark Global Fund) is Global Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKGX returned 10.10%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.19% соответственно.

OAKGX

1 день
0.95%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.67%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.86%
10 лет*
10.10%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		2.81%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OAKGX and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1999 г.

0.49

Over the past year, the correlation between OAKGX and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с ARKKOAKGX с VOOVOAKGX с CGDGOAKGX с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.01

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.09

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.01

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-0.03

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.01

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и BRK-B

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-53.86%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.42%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-14.95%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-26.58%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-29.57%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-9.57%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.07%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.47%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и BRK-B

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 3.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.08%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.87%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.39%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.13%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

19.43%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.08%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Часто задаваемые вопросы

OAKGX and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to OAKGX (3.31%). In terms of maximum drawdown, OAKGX dropped -60.43% vs BRK-B's -53.86%.

OAKGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор