PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKGX показывает доходность -5.09%, а BRK-B немного выше – -5.03%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.79% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.62

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-0.73

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.70

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-1.19

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.62

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между OAKGX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и BRK-B

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-53.86%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.95%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-26.58%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-29.57%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-11.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-11.07%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.75%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и BRK-B

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.12%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.11%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.30%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.20%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

19.44%

+1.22%