PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с SCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.86% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий OAKEX и SCZ

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

OAKEX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.82

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.45

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.61

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

10.13

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.82

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между OAKEX и SCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и SCZ

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и SCZ

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-61.86%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-11.43%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-36.87%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-41.07%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.05%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-13.16%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.94%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и SCZ

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.02%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.40%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.62%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.35%

+1.25%