Сравнение OAKEX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.15% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и FSTSX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
OAKEX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
OAKEX
FSTSX
Сравнение OAKEX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.90 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.95 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и FSTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и FSTSX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и FSTSX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -38.91% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.22% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -38.91% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -38.91% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.77% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -7.95% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.20% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и FSTSX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.45% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.06% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.42% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.31% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.82% | +2.78% |