PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTKX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с WCMIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX).

ARTKX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTKX или WCMIX.

Корреляция

Корреляция между ARTKX и WCMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.75%
144.93%
ARTKX
WCMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

WCMIX:

-0.13

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

WCMIX:

-0.01

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

WCMIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

WCMIX:

-0.10

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

WCMIX:

-0.34

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

WCMIX:

8.81%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

WCMIX:

23.61%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

WCMIX:

-42.39%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

WCMIX:

-19.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.54% соответственно.

ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.45%

10 лет

4.36%

WCMIX

С начала года

9.24%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-2.00%

5 лет

6.79%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTKX и WCMIX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и WCMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
WCMIX: -0.13
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
WCMIX: -0.01
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
WCMIX: 1.00
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
WCMIX: -0.10
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
WCMIX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.13
ARTKX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и WCMIX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности WCMIX в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund		1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и WCMIX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-19.97%
ARTKX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и WCMIX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
14.36%
ARTKX
WCMIX