PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с MWEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и MWEBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
544.98%
290.86%
ARTKX
MWEBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

MWEBX:

-0.50

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

MWEBX:

-0.51

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

MWEBX:

0.91

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

MWEBX:

-0.25

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

MWEBX:

-1.02

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

MWEBX:

9.62%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

MWEBX:

19.47%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

MWEBX:

-51.36%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

MWEBX:

-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у MWEBX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MWEBX по среднегодовой доходности: 4.35% против 0.89% соответственно.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-0.83%

1 год

6.98%

5 лет

13.95%

10 лет

4.35%

MWEBX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-8.98%

5 лет

0.85%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и MWEBX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MWEBX в 1.90%.


График комиссии MWEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MWEBX: 1.90%
График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и MWEBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

MWEBX
Ранг риск-скорректированной доходности MWEBX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c MWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
MWEBX: -0.50
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
MWEBX: -0.51
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
MWEBX: 0.91
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
MWEBX: -0.25
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ARTKX: 1.42
MWEBX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MWEBX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.50
ARTKX
MWEBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MWEBX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как MWEBX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
MWEBX
MFS Global Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.32%0.03%0.00%0.06%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MWEBX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки MWEBX в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MWEBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-33.00%
ARTKX
MWEBX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MWEBX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у MFS Global Equity Fund (MWEBX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
10.45%
ARTKX
MWEBX