PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с MWEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с MWEBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTKX (Artisan International Value Fund) and MWEBX (MFS Global Equity Fund) are both mutual funds - ARTKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while MWEBX is a Global Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, ARTKX returned 10.70%/yr vs 9.26%/yr for MWEBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARTKX charges 1.25%/yr vs 1.90%/yr for MWEBX.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у MWEBX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MWEBX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.26% соответственно.

ARTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.83%
1 год
23.03%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.70%

MWEBX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.34%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.27%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и MWEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		10.51%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		0.38%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%

Correlation

The correlation between ARTKX and MWEBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2002 г.

0.87

The correlation between ARTKX and MWEBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

MFS Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZXARTKX с SLMCX
Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPXMWEBX с UCEQX

Доходность на риск

ARTKX vs. MWEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c MWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXMWEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.59

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.93

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.55

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

1.92

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. MWEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MWEBX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXMWEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.59

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MWEBX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке MWEBX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MWEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXMWEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-52.31%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-13.43%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-15.10%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-28.70%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.91%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.89%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MWEBX

Artisan International Value Fund (ARTKX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с MFS Global Equity Fund (MWEBX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXMWEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.62%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.60%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

12.51%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.04%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.17%

-1.00%

Сравнение комиссий ARTKX и MWEBX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MWEBX в 1.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MWEBX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности MWEBX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.26%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		24.04%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and MWEBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTKX has higher volatility (4.38%) compared to MWEBX (3.62%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs MWEBX's -52.31%.

ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и MWEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор