Сравнение ARTKX с MWEBX
ARTKX (Artisan International Value Fund) and MWEBX (MFS Global Equity Fund) are both mutual funds - ARTKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while MWEBX is a Global Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, ARTKX returned 11.31%/yr vs 9.71%/yr for MWEBX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ARTKX charges 1.25%/yr vs 1.90%/yr for MWEBX.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и MWEBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у MWEBX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MWEBX по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.71% соответственно.
ARTKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.20%
MWEBX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTKX и MWEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 16.05% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
MWEBX MFS Global Equity Fund | 6.96% | 12.70% | 22.16% | 13.48% | -18.53% | 16.15% | 13.03% | 29.23% | -10.51% | 22.63% |
Correlation
The correlation between ARTKX and MWEBX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2002 г. | 0.87 |
The correlation between ARTKX and MWEBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTKX vs. MWEBX — Ранг доходности на риск
ARTKX
MWEBX
Сравнение ARTKX c MWEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTKX | MWEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.95 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.23 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и MWEBX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке MWEBX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MWEBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTKX | MWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -52.31% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -13.43% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -15.10% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.70% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.91% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.87% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.94% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и MWEBX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 3.04%, в то время как у MFS Global Equity Fund (MWEBX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTKX | MWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.70% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.69% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 13.08% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.14% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.07% | -1.18% |
Сравнение комиссий ARTKX и MWEBX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MWEBX в 1.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и MWEBX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности MWEBX в 22.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.04% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
MWEBX MFS Global Equity Fund | 22.56% | 24.13% | 28.50% | 8.83% | 9.68% | 5.33% | 2.09% | 1.46% | 5.42% | 2.16% | 0.85% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ARTKX and MWEBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWEBX has higher volatility (3.70%) compared to ARTKX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs MWEBX's -52.31%.
ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTKX и MWEBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор