PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с FPBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и FPBFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
544.98%
493.37%
ARTKX
FPBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

FPBFX:

0.74

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

FPBFX:

1.16

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

FPBFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

FPBFX:

0.40

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

FPBFX:

2.50

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

FPBFX:

6.22%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

FPBFX:

21.11%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

FPBFX:

-68.30%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

FPBFX:

-29.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.56% соответственно.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.45%

10 лет

4.36%

FPBFX

С начала года

3.27%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-2.40%

1 год

14.27%

5 лет

2.22%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и FPBFX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPBFX в 1.04%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии FPBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPBFX: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и FPBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FPBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPBFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
FPBFX: 0.74
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
FPBFX: 1.16
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
FPBFX: 1.15
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
FPBFX: 0.40
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
FPBFX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPBFX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.74
ARTKX
FPBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и FPBFX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FPBFX в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
5.80%5.99%0.84%0.00%3.04%0.22%0.75%0.74%0.65%0.65%6.36%7.55%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и FPBFX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и FPBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-29.07%
ARTKX
FPBFX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и FPBFX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
12.25%
ARTKX
FPBFX