PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARTKX с MXINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и MXINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.86%
-4.78%
ARTKX
MXINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.34

MXINX:

0.30

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.51

MXINX:

0.50

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.07

MXINX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.29

MXINX:

0.37

Коэф-т Мартина

ARTKX:

0.86

MXINX:

0.92

Индекс Язвы

ARTKX:

3.83%

MXINX:

4.24%

Дневная вол-ть

ARTKX:

9.78%

MXINX:

13.00%

Макс. просадка

ARTKX:

-51.94%

MXINX:

-35.69%

Текущая просадка

ARTKX:

-10.59%

MXINX:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.76% соответственно.


ARTKX

С начала года

0.06%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-5.86%

1 год

4.26%

5 лет

8.10%

10 лет

7.28%

MXINX

С начала года

0.56%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-4.78%

1 год

5.45%

5 лет

2.70%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и MXINX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.


ARTKX
Artisan International Value Fund
График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии MXINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и MXINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

MXINX
Ранг риск-скорректированной доходности MXINX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXINX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.340.30
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.510.50
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.06
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.290.37
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.860.92
ARTKX
MXINX

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.34
0.30
ARTKX
MXINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MXINX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MXINX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
0.88%0.88%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
MXINX
Great-West International Index Fund
2.09%2.10%2.31%1.80%2.21%1.55%2.34%2.15%1.95%1.70%1.09%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MXINX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки MXINX в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MXINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.59%
-9.09%
ARTKX
MXINX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MXINX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 2.86%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.86%
3.67%
ARTKX
MXINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab