PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с MXINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и MXINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.47%
73.33%
ARTKX
MXINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

MXINX:

0.62

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

MXINX:

0.97

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

MXINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

MXINX:

0.78

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

MXINX:

2.20

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

MXINX:

4.84%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

MXINX:

17.10%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

MXINX:

-35.69%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

MXINX:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.84% соответственно.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

MXINX

С начала года

10.93%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

6.20%

1 год

10.65%

5 лет

9.47%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и MXINX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии MXINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MXINX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и MXINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

MXINX
Ранг риск-скорректированной доходности MXINX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
MXINX: 0.62
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
MXINX: 0.97
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
MXINX: 1.13
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
MXINX: 0.78
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
MXINX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.62
ARTKX
MXINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MXINX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MXINX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
MXINX
Great-West International Index Fund
1.89%2.10%2.31%1.80%2.21%1.55%2.34%2.15%1.95%1.70%1.09%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MXINX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки MXINX в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MXINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-1.00%
ARTKX
MXINX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MXINX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
10.87%
ARTKX
MXINX