PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и MDIJX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.70%
349.70%
ARTKX
MDIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

MDIJX:

0.77

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

MDIJX:

1.12

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

MDIJX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

MDIJX:

0.85

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

MDIJX:

2.48

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

MDIJX:

4.50%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

MDIJX:

14.43%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

MDIJX:

-54.94%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

MDIJX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.59% соответственно.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

MDIJX

С начала года

7.79%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.07%

1 год

10.71%

5 лет

8.15%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и MDIJX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIJX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и MDIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
MDIJX: 0.77
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
MDIJX: 1.12
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
MDIJX: 1.15
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
MDIJX: 0.85
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
MDIJX: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.77
ARTKX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MDIJX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MDIJX в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.34%2.52%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MDIJX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-2.17%
ARTKX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MDIJX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
8.80%
ARTKX
MDIJX