PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-0.53%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.18% соответственно.

ARTKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
15.56%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.85%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с PWJZXARTKX с SLMCX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с MAILXMDIJX с VEUMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий ARTKX и MDIJX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.69

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между ARTKX и MDIJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и MDIJX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.95%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и MDIJX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-56.60%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.40%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-30.19%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-30.19%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-9.03%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.14%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и MDIJX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 5.24%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.30%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.37%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.99%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.09%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.64%

+1.47%