PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTKX с PWJZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с PWJZX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

ARTKX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTKX или PWJZX.

Корреляция

Корреляция между ARTKX и PWJZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.38%
219.03%
ARTKX
PWJZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

PWJZX:

0.26

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

PWJZX:

0.51

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

PWJZX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

PWJZX:

0.17

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

PWJZX:

0.95

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

PWJZX:

5.87%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

PWJZX:

21.13%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

PWJZX:

-48.26%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

PWJZX:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.59% соответственно.

ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

PWJZX

С начала года

4.12%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-1.11%

1 год

4.31%

5 лет

9.10%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTKX и PWJZX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и PWJZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
PWJZX: 0.26
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
PWJZX: 0.51
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
PWJZX: 1.07
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
PWJZX: 0.17
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
PWJZX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.26
ARTKX
PWJZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и PWJZX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PWJZX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund		1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и PWJZX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PWJZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-22.19%
ARTKX
PWJZX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и PWJZX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
12.22%
ARTKX
PWJZX