PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с SSHQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTKX (Artisan International Value Fund) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTKX returned 10.70%/yr vs -10.86%/yr for SSHQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTKX charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTKX показывает доходность 10.51%, а SSHQX немного ниже – 10.20%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 10.70% против -10.86% соответственно.

ARTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.83%
1 год
23.03%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.70%

SSHQX

1 день
0.43%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.92%
1 год
24.83%
3 года*
18.08%
5 лет*
13.32%
10 лет*
-10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		10.51%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		10.20%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%

Correlation

The correlation between ARTKX and SSHQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between ARTKX and SSHQX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZXARTKX с SLMCX
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX

Доходность на риск

ARTKX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXSSHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.09

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.93

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.56

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

10.66

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXSSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.34

+1.08

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и SSHQX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и SSHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-92.12%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.69%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-13.99%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-14.79%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-92.12%

+54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-78.98%

+78.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-52.29%

+45.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и SSHQX

Artisan International Value Fund (ARTKX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.49%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.73%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.84%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.42%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

32.24%

-16.07%

Сравнение комиссий ARTKX и SSHQX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и SSHQX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SSHQX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.26%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.27%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and SSHQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTKX has higher volatility (4.38%) compared to SSHQX (3.49%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs SSHQX's -92.12%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и SSHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор