PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с SSHQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и SSHQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.50%
107.81%
ARTKX
SSHQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

SSHQX:

0.41

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

SSHQX:

0.65

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

SSHQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

SSHQX:

0.47

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

SSHQX:

1.99

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

SSHQX:

3.28%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

SSHQX:

15.99%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

SSHQX:

-31.84%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

SSHQX:

-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у SSHQX с доходностью 2.41%.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

SSHQX

С начала года

2.41%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.35%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и SSHQX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии SSHQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHQX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и SSHQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SSHQX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHQX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
SSHQX: 0.41
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
SSHQX: 0.65
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
SSHQX: 1.10
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
SSHQX: 0.47
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
SSHQX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SSHQX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.41
ARTKX
SSHQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и SSHQX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SSHQX в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund
3.04%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и SSHQX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки SSHQX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и SSHQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-4.80%
ARTKX
SSHQX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и SSHQX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
11.39%
ARTKX
SSHQX