Сравнение OAKBX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKBX показывает доходность -3.14%, а TSAIX немного выше – -3.02%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.88% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и TSAIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
OAKBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
TSAIX
Сравнение OAKBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 6.28 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и TSAIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и TSAIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -34.58% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.72% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -28.28% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -34.58% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -7.52% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.96% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и TSAIX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 6.34% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 10.26% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 17.32% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.20% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.62% | -4.57% |