PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.66% соответственно.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с SPSBTHOPX с TRBUXTHOPX с OAKBXTHOPX с fcntxTHOPX с usfr
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий THOPX и AGG

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

THOPX
Thompson Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

THOPX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.93

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.32

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.17

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.76

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

4.89

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.93

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

0.04

+1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

0.31

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.60

+0.66

Корреляция

Корреляция между THOPX и AGG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и AGG

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и AGG

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-18.43%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-2.52%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-17.82%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

-18.43%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.30%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.71%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.91%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и AGG

Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.67%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.55%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.37%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

6.07%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

5.39%

-3.19%