PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THOPX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THOPX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение THOPX с AGG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THOPX или AGG.

Доходность

Сравнение доходности THOPX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THOPX:

3.83

AGG:

1.11

Коэф-т Сортино

THOPX:

6.04

AGG:

1.61

Коэф-т Омега

THOPX:

1.95

AGG:

1.19

Коэф-т Кальмара

THOPX:

5.18

AGG:

0.49

Коэф-т Мартина

THOPX:

25.52

AGG:

2.78

Индекс Язвы

THOPX:

0.33%

AGG:

2.15%

Дневная вол-ть

THOPX:

2.13%

AGG:

5.39%

Макс. просадка

THOPX:

-43.95%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

THOPX:

-0.09%

AGG:

-6.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THOPX показывает доходность 2.50%, а AGG немного выше – 2.55%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.57% соответственно.

THOPX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.93%

3 года

5.59%

5 лет

5.10%

10 лет

3.39%

AGG

С начала года

2.55%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

0.82%

1 год

5.56%

3 года

1.52%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий THOPX и AGG

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

THOPX
Thompson Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THOPX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг риск-скорректированной доходности THOPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THOPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THOPX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и AGG

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AGG в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THOPX
Thompson Bond Fund		5.08%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.25%4.58%4.01%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и AGG

Максимальная просадка THOPX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и AGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и AGG

Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...