PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THOPX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THOPX и FAGIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение THOPX с FAGIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THOPX или FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности THOPX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THOPX:

3.83

FAGIX:

1.15

Коэф-т Сортино

THOPX:

6.04

FAGIX:

1.51

Коэф-т Омега

THOPX:

1.95

FAGIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

THOPX:

5.18

FAGIX:

1.05

Коэф-т Мартина

THOPX:

25.52

FAGIX:

3.96

Индекс Язвы

THOPX:

0.33%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

THOPX:

2.13%

FAGIX:

7.05%

Макс. просадка

THOPX:

-43.95%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

THOPX:

-0.09%

FAGIX:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции THOPX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 6.19% соответственно.

THOPX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.93%

3 года

5.59%

5 лет

5.10%

10 лет

3.39%

FAGIX

С начала года

1.80%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

0.71%

1 год

7.61%

3 года

7.31%

5 лет

8.53%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий THOPX и FAGIX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

THOPX
Thompson Bond Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THOPX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг риск-скорректированной доходности THOPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THOPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THOPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и FAGIX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FAGIX в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THOPX
Thompson Bond Fund		5.08%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.25%4.58%4.01%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.51%5.03%5.29%11.38%6.56%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и FAGIX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и FAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и FAGIX

Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...