PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THOPX с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THOPX и SPSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение THOPX с SPSB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THOPX или SPSB.

Доходность

Сравнение доходности THOPX и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THOPX:

3.83

SPSB:

3.93

Коэф-т Сортино

THOPX:

6.04

SPSB:

6.32

Коэф-т Омега

THOPX:

1.95

SPSB:

1.90

Коэф-т Кальмара

THOPX:

5.18

SPSB:

8.54

Коэф-т Мартина

THOPX:

25.52

SPSB:

27.70

Индекс Язвы

THOPX:

0.33%

SPSB:

0.24%

Дневная вол-ть

THOPX:

2.13%

SPSB:

1.65%

Макс. просадка

THOPX:

-43.95%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

THOPX:

-0.09%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.36% соответственно.

THOPX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.93%

3 года

5.59%

5 лет

5.10%

10 лет

3.39%

SPSB

С начала года

2.31%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.32%

3 года

4.13%

5 лет

2.24%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий THOPX и SPSB

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

THOPX
Thompson Bond Fund
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THOPX и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг риск-скорректированной доходности THOPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THOPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THOPX c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и SPSB

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPSB в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THOPX
Thompson Bond Fund		5.08%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.25%4.58%4.01%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.83%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и SPSB

Максимальная просадка THOPX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и SPSB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и SPSB

Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...