Сравнение THOPX с BND
THOPX (Thompson Bond Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - THOPX is a Short-Term Bond fund managed by Thompson IM, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, THOPX returned 3.84%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THOPX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности THOPX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.44% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.35%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
THOPX Thompson Bond Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам THOPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 1.62% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between THOPX and BND is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, THOPX and BND have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THOPX vs. BND — Ранг доходности на риск
THOPX
BND
Сравнение THOPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THOPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.87 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 2.15 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THOPX и BND
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THOPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -18.58% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -2.68% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -4.81% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -17.81% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -18.58% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.50% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.06% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.08% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и BND
Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THOPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.04% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 3.63% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 6.03% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.53% | -3.33% |
Сравнение комиссий THOPX и BND
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и BND
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
THOPX and BND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to THOPX (0.60%). In terms of maximum drawdown, THOPX dropped -19.45% vs BND's -18.58%.
THOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THOPX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор