Сравнение THOPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.68% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и BND
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
THOPX vs. BND — Ранг доходности на риск
THOPX
BND
Сравнение THOPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.93 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.32 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.75 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 4.78 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.93 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 0.04 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 0.30 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и BND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и BND
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и BND
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -18.58% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -2.44% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -17.91% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -18.58% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.54% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.07% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и BND
Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.63% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.52% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 4.30% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 6.00% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.52% | -3.32% |