PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 3.00% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий OAKBX и SCLAX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.75

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.24

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

9.02

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Корреляция

Корреляция между OAKBX и SCLAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и SCLAX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и SCLAX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-5.59%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-2.32%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-5.59%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-5.59%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.84%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.15%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.58%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и SCLAX

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.19%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.01%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

2.66%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

3.07%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

2.75%

+10.30%