PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с IOEZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.94%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKBX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции IOEZX немного отстают с 8.40%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

IOEZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.94%
6 месяцев
13.27%
1 год
20.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий OAKBX и IOEZX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.37

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.95

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.77

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.27

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Корреляция

Корреляция между OAKBX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и IOEZX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IOEZX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.47%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и IOEZX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-56.15%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.35%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-21.47%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-38.12%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.85%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.64%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и IOEZX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.18%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.71%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.54%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.44%

-3.39%