PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.79% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.62

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.73

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.70

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

-1.19

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.62

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Корреляция

Корреляция между OAKBX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и BRK-B

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-53.86%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-14.95%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-26.58%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-29.57%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-11.57%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.07%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.75%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и BRK-B

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

11.11%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.30%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.20%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.44%

-6.39%