PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKBX returned 9.00%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.19% соответственно.

OAKBX

1 день
1.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.19%
3 года*
10.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.00%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		0.96%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OAKBX and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.52

The correlation between OAKBX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.01

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.09

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.01

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

-0.03

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и BRK-B

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-53.86%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.42%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-14.95%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-26.58%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-29.57%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-9.57%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.07%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.47%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и BRK-B

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.56%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.08%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

10.87%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

14.39%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

17.13%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.43%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.19%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Часто задаваемые вопросы

OAKBX and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to OAKBX (2.56%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs BRK-B's -53.86%.

OAKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор