PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.81% против 16.19% соответственно.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с IOEZXOAAYX с QBDSXOAAYX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий OAAYX и WWWEX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.39

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.65

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.57

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.42

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между OAAYX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и WWWEX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и WWWEX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-82.60%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-12.14%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-26.94%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-36.00%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-7.95%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-41.54%

+32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.88%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и WWWEX

Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 5.09%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.99%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

14.24%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.32%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

19.91%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

19.12%

-5.90%