Сравнение OAAYX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции OAAYX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 7.28% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и TPDAX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
OAAYX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
OAAYX
TPDAX
Сравнение OAAYX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.18 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.82 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.59 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.57 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и TPDAX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и TPDAX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -22.29% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.58% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -17.58% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -22.29% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.97% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.94% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и TPDAX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.40% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.86% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.29% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 10.14% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 9.87% | +3.35% |