PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции OAAYX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 2.53% соответственно.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с IOEZXOAAYX с VADAXOAAYX с CONWXOAAYX с MSIGX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий OAAYX и STDAX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

4.33

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

7.27

-5.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.54

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

6.81

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

32.75

-25.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.33

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.43

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.00

+0.39

Корреляция

Корреляция между OAAYX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и STDAX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и STDAX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-76.81%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-0.59%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-2.91%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-26.89%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-9.47%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-31.94%

+22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.12%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и STDAX

Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.40%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

0.64%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

0.93%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

1.95%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

6.69%

+6.53%