PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.70% соответственно.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с IOEZXOAAYX с VADAXOAAYX с MSIGXOAAYX с PALDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий OAAYX и CONWX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

12.51

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между OAAYX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и CONWX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и CONWX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-26.09%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.60%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-12.49%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-26.09%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-1.27%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-2.78%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.52%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и CONWX

Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.25%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.47%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

10.70%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

10.27%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

11.16%

+2.06%