Сравнение O с URA
O (Realty Income Corporation) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 12.65%, а URA немного ниже – 12.47%. За последние 10 лет акции O уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.82% против 16.50% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам O и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between O and URA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between O and URA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. URA — Ранг доходности на риск
O
URA
Сравнение O c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 2.78 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и URA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -93.54% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -31.48% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -37.81% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.90% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -61.45% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -45.46% | +38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -74.93% | +65.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 14.19% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и URA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 18.71% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 40.22% | -28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 51.62% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 43.93% | -25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 37.95% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и URA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности URA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
O and URA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (18.71%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs URA's -93.54%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор