PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с UPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с UPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции O превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.31% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

UPS

1 день
-0.51%
1 месяц
11.69%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.44%
1 год
15.53%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и UPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.37%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%

Correlation

The correlation between O and UPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г.

0.34

The correlation between O and UPS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

UPS:

$6.18

Коэффициент P/E

O:

53.41

UPS:

17.49

Коэффициент P/S

O:

7.22

UPS:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

UPS:

$88.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

UPS:

$16.03B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

UPS:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

O vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.49

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.82

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

1.22

+1.90

O vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UPS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и UPS

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и UPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-57.92%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-20.28%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-50.71%

+24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-57.92%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-57.92%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-42.22%

+36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-15.33%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

11.93%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности O и UPS

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.06%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

21.69%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

29.72%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

28.46%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

27.61%

-1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и UPS

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности UPS в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.07%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.55B
21.20B
(O) Общая выручка
(UPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и UPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и United Parcel Service, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
17.0%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

O and UPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPS has higher volatility (9.06%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs UPS's -57.92%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и UPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор