Сравнение O с SNPS
O (Realty Income Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 4.89% против 24.15% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам O и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between O and SNPS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between O and SNPS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
SNPS:
$4.57
O:
53.41
SNPS:
99.35
O:
4.35
SNPS:
4.26
O:
7.22
SNPS:
8.85
O:
$5.92B
SNPS:
$8.68B
O:
$3.89B
SNPS:
$6.38B
O:
$3.93B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SNPS — Ранг доходности на риск
O
SNPS
Сравнение O c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.20 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.32 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и SNPS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -60.95% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -41.04% | +29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -41.04% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.04% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -41.04% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -29.67% | +23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -20.29% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 26.17% | -21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SNPS
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 13.66% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 30.93% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 56.65% | -40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 40.80% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 35.08% | -9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SNPS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SNPS
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
O and SNPS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SNPS's -60.95%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор