PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с MPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с MPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and MPT (Medical Properties Trust, Inc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, MPT in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs -3.94%/yr for MPT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности O и MPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у MPT с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции O превзошли акции MPT по среднегодовой доходности: 4.82% против -3.94% соответственно.

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и MPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%

Correlation

The correlation between O and MPT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between O and MPT has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

MPT:

-$0.32

Коэффициент P/S

O:

7.15

MPT:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

MPT:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

MPT:

$718.84M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

MPT:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Medical Properties Trust, Inc

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC

Доходность на риск

O vs. MPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c MPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.52

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.07

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

1.80

+1.21

O vs. MPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MPT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и MPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и MPT

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MPT в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-84.50%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-23.35%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-69.52%

+43.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-84.50%

+50.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-84.50%

+36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-70.54%

+63.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-24.30%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

10.42%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности O и MPT

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc (MPT) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.44%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

24.16%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

36.30%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

49.70%

-30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

41.48%

-15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и MPT

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности MPT в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и MPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Medical Properties Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
252.07M
(O) Общая выручка
(MPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и MPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Medical Properties Trust, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

MPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.

Часто задаваемые вопросы

O and MPT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPT has higher volatility (6.44%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MPT's -84.50%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и MPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор