PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции O уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.89% против 17.39% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between O and META is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.15

The correlation between O and META shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

META:

$27.47

Коэффициент P/E

O:

53.41

META:

20.64

Коэффициент PEG

O:

4.35

META:

0.85

Коэффициент P/S

O:

7.22

META:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

O vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.51

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.54

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.54

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.12

+4.24

O vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и META

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-76.74%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-33.30%

+22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-34.15%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-76.74%

+42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-76.74%

+28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-28.06%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-15.83%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

16.06%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности O и META

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

10.17%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

26.91%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

35.52%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

44.04%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

38.67%

-13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и META

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.55B
56.31B
(O) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

O and META have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs META's -76.74%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор