Сравнение O с MAA
O (Realty Income Corporation) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.14%/yr for MAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.14% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
MAA
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам O и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.39% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between O and MAA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.56 |
The correlation between O and MAA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MAA:
$4.58
O:
53.41
MAA:
30.32
O:
7.22
MAA:
7.35
O:
$5.92B
MAA:
$1.66B
O:
$3.89B
MAA:
$450.10M
O:
$3.93B
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MAA — Ранг доходности на риск
O
MAA
Сравнение O c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.37 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и MAA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -60.29% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -19.49% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -26.41% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.01% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -45.01% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -27.64% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.41% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 11.03% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MAA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.93% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 14.18% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.73% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.16% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.13% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MAA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MAA в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.38% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and MAA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (5.93%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MAA's -60.29%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор