PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с IP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции O превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 4.89% против 3.48% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

IP

1 день
3.43%
1 месяц
16.10%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between O and IP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between O and IP shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

IP:

-$6.29

Коэффициент P/S

O:

7.22

IP:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

International Paper Company

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

O vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.46

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.40

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.43

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.78

+3.89

O vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и IP

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-90.62%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-45.52%

+34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-48.61%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-48.61%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-55.27%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-35.82%

+29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-20.89%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

25.34%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности O и IP

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

15.74%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

32.96%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

42.63%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

32.86%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

32.35%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и IP

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью IP в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.55B
5.97B
(O) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.9%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

O and IP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.74%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs IP's -90.62%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор