Сравнение O с HESAY
O (Realty Income Corporation) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 19.56%/yr for HESAY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и HESAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции O уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 4.89% против 19.56% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
HESAY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам O и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
HESAY Hermes International SA | -20.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
Correlation
The correlation between O and HESAY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
HESAY:
€8.67
O:
53.41
HESAY:
19.54
O:
4.35
HESAY:
1.17
O:
7.22
HESAY:
5.72
O:
$5.92B
HESAY:
€31.11B
O:
$3.89B
HESAY:
€22.00B
O:
$3.93B
HESAY:
€15.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. HESAY — Ранг доходности на риск
O
HESAY
Сравнение O c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.74 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.32 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и HESAY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -45.60% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -36.48% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -38.23% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.60% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -45.60% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -33.22% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.86% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 20.32% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и HESAY
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.31% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 23.41% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 30.47% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 31.54% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.98% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и HESAY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности HESAY в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.07% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и HESAY
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and HESAY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (7.31%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs HESAY's -45.60%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор