Сравнение O с BTC-USD
O (Realty Income Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.89% против 57.23% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам O и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between O and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
O
BTC-USD
Сравнение O c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.77 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.33 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и BTC-USD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -85.30% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -51.21% | +40.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -51.21% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -76.67% | +42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -83.80% | +35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -48.27% | +42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -42.36% | +33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 35.16% | -30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и BTC-USD
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.97% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 34.64% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 35.59% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 44.57% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 56.61% | -30.97% |
Часто задаваемые вопросы
O and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BTC-USD's -85.30%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор