PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с BITO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, O returned 6.59%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%6.10%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between O and BITO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

O vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.98

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.43

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.81

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.42

+4.53

O vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и BITO

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-77.86%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-53.10%

+42.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-53.10%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-50.64%

+44.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-36.79%

+27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

30.32%

-25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности O и BITO

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.73%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

34.20%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

43.88%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

55.07%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

55.07%

-29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и BITO

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and BITO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BITO's -77.86%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор