PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с BABA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции O превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.42% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between O and BABA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

O:

53.41

BABA:

22.55

Коэффициент PEG

O:

4.35

BABA:

1.01

Коэффициент P/S

O:

7.22

BABA:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

O vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.05

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.26

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.06

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.12

+3.24

O vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и BABA

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-80.09%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-39.94%

+28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-39.94%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-72.48%

+38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-80.09%

+31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-62.20%

+56.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-37.56%

+28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

19.58%

-15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности O и BABA

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

10.07%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

29.24%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

43.83%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

51.40%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

43.40%

-17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и BABA

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BABA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
1.55B
35.15B
(O) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. O значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности O и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
33.4%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

O and BABA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BABA's -80.09%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор