PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.72% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between O and ADBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.23

The correlation between O and ADBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

O:

53.41

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

O:

4.35

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

O:

7.22

ADBE:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

O vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-1.45

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-2.33

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-1.03

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.99

+5.11

O vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ADBE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-79.89%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-49.21%

+38.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-67.86%

+41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-70.36%

+35.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-70.36%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-70.36%

+64.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-25.99%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

27.31%

-22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ADBE

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

16.64%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

29.17%

-17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

35.08%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

36.54%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

34.48%

-8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ADBE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.55B
6.62B
(O) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
89.2%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

O and ADBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ADBE's -79.89%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор