PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 16.72%.


NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.11%

WUGI

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.79%
6 месяцев
24.71%
С начала года
16.72%
1 год
24.09%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.45%
10 лет*
Всё время*
25.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$181.88K$127.90K$197.60K
$89.54K$79.38K$183.04K

Сравнение доходности по годам NXTE и WUGI


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
WUGI
AXS Esoterica NextG Economy ETF
16.72%22.66%47.14%61.30%-11.13%

Correlation

The correlation between NXTE and WUGI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between NXTE and WUGI shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTE и WUGI


Секторы
NXTE
WUGI

Технологии

53.1%
70.6%

Промышленность

13.5%
10.7%

Недвижимость

13.3%
0.1%

Здравоохранение

9.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
8.8%

Сырьевые материалы

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
2.9%

Энергетика

0.2%
0.0%

Технологии

NXTE
53.1%
WUGI
70.6%

Промышленность

NXTE
13.5%
WUGI
10.7%

Недвижимость

NXTE
13.3%
WUGI
0.1%

Здравоохранение

NXTE
9.4%
WUGI
2.5%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.1%
WUGI
4.6%

Коммунальные услуги

NXTE
2.3%
WUGI
3.8%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
WUGI
0.1%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.8%
WUGI
8.8%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
WUGI
0.0%

Финансовые услуги

NXTE
0.2%
WUGI
2.9%

Энергетика

NXTE
0.2%
WUGI
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

AXS Esoterica NextG Economy ETF

Доходность на риск

NXTE vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTEWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.05

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.51

+3.07

NXTE vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WUGI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и WUGI

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WUGI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTEWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-56.41%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-23.11%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-27.49%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-12.20%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-16.44%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

6.89%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и WUGI

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTEWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

14.72%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

28.31%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

31.49%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

32.09%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

31.70%

-4.47%

Сравнение комиссий NXTE и WUGI

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WUGI в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и WUGI

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WUGI в 19.56%


ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%
WUGI
AXS Esoterica NextG Economy ETF
19.56%22.83%4.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and WUGI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.72%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs WUGI's -56.41%.

On 3-year performance, WUGI leads with 30.80% vs 14.17% for NXTE. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 30.80% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

WUGI has the higher dividend yield at 19.56%, compared with 0.54% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for WUGI.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор