Сравнение NXTE с WUGI
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and WUGI (AXS Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs 30.80%/yr for WUGI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 16.72%.
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
WUGI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- 24.71%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.88K | $127.90K | $197.60K | |
| $89.54K | $79.38K | $183.04K |
Сравнение доходности по годам NXTE и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 16.72% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -11.13% |
Correlation
The correlation between NXTE and WUGI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between NXTE and WUGI shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NXTE и WUGI
Секторы
NXTE
WUGI
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Энергетика
Технологии
NXTE
WUGI
Промышленность
NXTE
WUGI
Недвижимость
NXTE
WUGI
Здравоохранение
NXTE
WUGI
Потребительский циклический сектор
NXTE
WUGI
Коммунальные услуги
NXTE
WUGI
Потребительский защитный сектор
NXTE
WUGI
Коммуникационные услуги
NXTE
WUGI
Сырьевые материалы
NXTE
WUGI
Финансовые услуги
NXTE
WUGI
Энергетика
NXTE
WUGI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. WUGI — Ранг доходности на риск
NXTE
WUGI
Сравнение NXTE c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | WUGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.05 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.51 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и WUGI
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -56.41% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -23.11% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -27.49% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -12.20% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -16.44% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.89% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и WUGI
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 14.72% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 28.31% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 31.49% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 32.09% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 31.70% | -4.47% |
Сравнение комиссий NXTE и WUGI
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WUGI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и WUGI
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WUGI в 19.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 19.56% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and WUGI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (14.72%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs WUGI's -56.41%.
On 3-year performance, WUGI leads with 30.80% vs 14.17% for NXTE. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 30.80% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
WUGI has the higher dividend yield at 19.56%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for WUGI.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор