PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 57.38% vs 69.19% for VOLT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 36.99%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

NXTE

1 день
3.00%
1 месяц
5.67%
С начала года
36.99%
6 месяцев
35.15%
1 год
57.38%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и VOLT

2026 (YTD)20252024
NXTE
Axs Green Alpha ETF		36.99%21.84%-7.15%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between NXTE and VOLT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between NXTE and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и VOLT

Секторы
NXTE
VOLT

Технологии

53.6%
12.9%

Промышленность

15.7%
47.0%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
31.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

1.3%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Энергетика

-

4.7%

Технологии

NXTE
53.6%
VOLT
12.9%

Промышленность

NXTE
15.7%
VOLT
47.0%

Недвижимость

NXTE
10.1%
VOLT

-

Здравоохранение

NXTE
10.0%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.7%
VOLT
3.4%

Коммунальные услуги

NXTE
2.1%
VOLT
31.0%

Потребительский защитный сектор

NXTE
1.8%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.6%
VOLT

-

Финансовые услуги

NXTE
1.3%
VOLT
0.5%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
VOLT

-

Энергетика

NXTE

-

VOLT
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

NXTE vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.19

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

7.25

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

20.29

-7.33

NXTE vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и VOLT

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-23.40%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.59%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.62%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.13%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.42%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и VOLT

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

9.44%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

18.38%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

21.82%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

24.55%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

24.55%

+2.17%

Сравнение комиссий NXTE и VOLT

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и VOLT

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.48%0.36%0.52%0.76%0.13%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and VOLT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (14.47%) compared to VOLT (9.44%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 57.38% for NXTE. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 57.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: AXS and Tema. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор