PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с MQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с MQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).

NXTE и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и MQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и MQQQ

2026 (YTD)20252024
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%1.62%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK
Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO

Сравнение комиссий NXTE и MQQQ

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

NXTE vs. MQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c MQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.51

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.69

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

5.73

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. MQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MQQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и MQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.87

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между NXTE и MQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и MQQQ

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и MQQQ

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и MQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-42.16%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-25.23%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-17.75%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.62%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.46%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и MQQQ

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

13.84%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

26.46%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

46.81%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

44.28%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

44.28%

-18.53%