Сравнение NXTE с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
NXTE и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | 16.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и IMFL
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
NXTE vs. IMFL — Ранг доходности на риск
NXTE
IMFL
Сравнение NXTE c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.71 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.96 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 11.45 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и IMFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и IMFL
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и IMFL
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -33.26% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -11.77% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.51% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.37% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.04% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и IMFL
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 7.34% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 11.89% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 16.63% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 15.90% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 15.87% | +9.88% |